En el siglo trece ya había iglesias dedicadas a santa Rosalía en Sicilia, pero no se le menciona en ninguno de los antiguos martirologios y no hay relatos sobre su vida con fechas anteriores al siglo dieciséis. El padre bolandista Stilting dice que su historia es una serie de remiendos de diversas tradiciones locales, inscripciones y pinturas. De acuerdo con esta historia, desde muy joven, Rosalía abandonó su casa para vivir como una reclusa en una cueva del Monte Coschina, cerca de Bivona, en Sicilia. Más tarde se trasladó a una gruta del Monte Pellegrino, a cinco kilómetros de Palermo. Allí murió y, con el tiempo, sus restos quedaron completamente cubiertos por estalactitas. La inscripción a la que se refiere el padre Stilting, se encontró grabada en los muros de la cueva de Monte Coschina, evidentemente por manos de la santa y dice así: «Ego Rosalia Sinibaldi Quisquine et Rosarum domini filia amore Domini mei lesu Christi in hoc antro habitare decrevi» (Yo, Rosalía, hija de Sinibaldo señor de Quisquina y de Rosas, he decidido vivir en esta cueva por el amor de mi Señor Jesucristo).

Los benedictinos afirman que Rosalía fue una monja de su orden, pero también los religiosos griegos que tenían monasterios en Sicilia, dicen lo mismo. En la abadía bizantina de San Salvador, en Mesilla, hay un crucifijo de madera con esta inscripción grabada: «Yo, la hermana Rosalía Sinibaldi dejo este madero con mi Señor al que yo siempre he seguido, en este monasterio». Esta reliquia se halla ahora en Palermo. En el año de 1624, asoló la ciudad de Palermo una epidemia de peste. De acuerdo con las instrucciones que santa Rosalía dio a una de las víctimas a quien se apareció, se hicieron excavaciones en la cueva del Monte Pellegrino y se encontraron los huesos de la santa. Aquellos restos se pusieron en un relicario y fueron llevados en procesión a través de la ciudad, y desde entonces cesó la epidemia. Como muestra de gratitud, el pueblo de Palermo construyó una iglesia en honor de Santa Rosalía y nombró a la santa patrona de la ciudad. El Papa Urbano VIII insertó su nombre en el Martirologio Romano. Junto con los huesos, se encontró un crucifijo de barro cocido, así como una cruz griega de plata y un hilo de doce cuentas pequeñas y una grande, que era sin duda un rosario primitivo. La fiesta de Santa Rosalía, el 4 de septiembre, es todavía muy popular entre los palermitanos, que siempre esperan una lluvia benéfica ese día o el anterior.

Hay una multitud de breves biografías escritas en italiano en honor de la patrona de Palermo, pero ninguna proporciona datos de valor sobre su historia. Los bolandistas resumieron algunas de estas vidas, las ilustraron con grabados y las imprimieron en Acta Sanctorum, sept. vol. II.